Pílulas de Quant

Prevenção de overfitting e data snooping em backtests

Além dos riscos (parte 1): incerteza knightiana e paradoxo de Ellsberg

Métodos de reamostragem para estimar incerteza em finanças: do jackknife ao bootstrap e além

Curva de juros Nelson-Siegel-Svensson com PSO+L-BFGS: uma alternativa open source à curva ANBIMA prefixada

Modelagem do tempo até o evento em finanças: uma análise técnica de modelos de sobrevivência e suas métricas de avaliação

Otimização de balanço bancário: um modelo prático de ALM para maximizar valor em um ambiente regulatório complexo

Martingales: do cassino ao mercado financeiro, a desilusão do lucro garantido

Modelagem comportamental do pré-pagamento de crédito no Brasil: uma abordagem baseada em agentes para geração de dados sintéticos

Do MBS ao CRI pass-through: uma análise comparativa das estruturas de securitização imobiliária nos EUA e no Brasil

Rebalanceamento de portfólios: práticas, trade-offs e perspectivas quantitativas

Distribuição de valores extremos: da resistência do algodão às finanças quantitativas (parte 2)

Distribuição de valores extremos: da resistência do algodão às finanças quantitativas (parte 1)