Pílulas de Quant

Risco de liquidez: da taxonomia dos fluxos de caixa à capacidade de geração de liquidez

Taxonomia dos fluxos de caixa, opções de liquidez e as definições formais que sustentam a gestão quantitativa do risco de liquidez, com base em Castagna…

abr 4 • André Camatta

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março 2026

Carteiras dedicadas, MILP e shadow prices: o custo marginal oculto em cada prazo de passivo

Como a dualidade de programação linear transforma restrições de passivo em fatores de desconto, revelando o custo real de cobrir obrigações futuras.

mar 29 • André Camatta

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Uma Métrica, Uma Verdade: como camadas semânticas e linguagem natural estão criando o BI confiável que finanças sempre precisou

A convergência entre modelos semânticos e LLMs text-to-SQL representa a infraestrutura que resolve o problema mais antigo dos dados financeiros…

mar 11 • André Camatta

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dezembro 2025

Metodologia de FTP dinâmico: mix de funding prospectivo e curva agregada

Superando o WACF e o single marginal cost na precificação de crédito e gestão de liquidez

dez 3, 2025 • André Camatta

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outubro 2025

Cálculo atuarial de pensões por morte (função heritor) em planos BD

Como calcular, em anos de benefício, o encargo e a reserva de pensão por morte em planos BD usando PNAD Contínua 2023, credibilidade e tábua AT-2012.

out 19, 2025 • André Camatta

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Diversificação sob estresse: otimização em Min-Var e Min-CVaR e a contribuição de estimadores robustos

Comparativo de desempenho com restrições, custos e bandas; Min-Var com Ledoit–Wolf, Huber e Tyler versus Min-CVaR por cenários

out 6, 2025 • André Camatta

setembro 2025

COE autocall: preço justo, risco e margem do emissor

Como DCC-GARCH e Monte Carlo revelam a assimetria de payoffs e o cupom “justo” para um COE autocall

set 19, 2025 • André Camatta

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Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 2)

Fator low vol: eficiência long-only, tropeços long-short e as lições do período 2010–2025. O que pode ser melhorado?

set 16, 2025 • André Camatta

Além do risco (parte 4): componentes latentes invariantes - o caroço no angu

Quando um único histórico engana: dependência de trajetória e componentes latentes

set 13, 2025 • André Camatta

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Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 1)

Origem, evidências e hipóteses por trás da anomalia de baixa volatilidade

set 10, 2025 • André Camatta

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Além dos riscos (parte 3): teoria do caos em finanças

Entre atratores estranhos e o VIX: o que a teoria do caos ensina sobre mercados e incerteza.

set 5, 2025 • André Camatta

Pseudociclos: ordem que surge dos ruídos

De manchas solares a pseudociclos: como memória estatística imita periodicidade

set 2, 2025 • André Camatta

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