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VaR é coisa do passado?
A falha de coerência que Artzner et al. expuseram em 1999 e levou Basileia III a medir capital pela perda esperada na cauda, sem aposentar de vez o VaR.
jun 4
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André Camatta
3
maio 2026
TSFu e TSFCFu: alocando funding por maturidade sob estresse de rolagem
A construção formal da term structure of available funding em Castagna e Fede, aplicada a um banco brasileiro estilizado com poupança, CDB e Letras…
mai 28
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André Camatta
1
Predição conformal em regressão: CQR aplicado a retornos do Ibovespa
Construção da Conformalized Quantile Regression com exemplo passo a passo do ajuste conformal sobre uma calibração concreta, e mini-backtest contra…
mai 22
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André Camatta
2
A falha silenciosa do modelo gaussiano de crédito: tail dependence e o salto para a t-copula
Por que a cópula gaussiana zera a probabilidade de defaults extremos simultâneos para qualquer correlação menor que 1, e como o salto para a t-copula…
mai 20
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André Camatta
2
1
O custo do buffer de liquidez sob spread de captação
Por que o estoque pré-posicionado de liquidez tem custo contábil zero em uma economia sem default e vira custo irredutível quando o banco paga spread…
mai 15
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André Camatta
1
Backtest overfitting: quando muitas tentativas fabricam desempenho
Bailey, Borwein, López de Prado e Zhu provaram em 2014 que o Sharpe ratio do vencedor entre N tentativas cresce com √(2 ln N). Uma década depois, eis o…
mai 13
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André Camatta
1
Corrida bancária sem fila: Diamond-Dybvig, liquidez e a regulação que ainda falta
Nas corridas de hoje, o estresse começa no funding de atacado, acelera nos aplicativos e expõe a distância entre a liquidez do balanço e o caixa que…
mai 8
•
André Camatta
1
De Bernoulli a Merton: o esqueleto de um modelo de risco de crédito
Por que o modelo ingênuo de default independente falha quando a carteira encontra risco sistêmico, e como essa falha leva dos modelos atuariais aos…
mai 6
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André Camatta
6
Predição conformal para quants: cobertura garantida sem premissas distribucionais
Como transformar qualquer modelo de aprendizado de máquina em previsor com garantia frequentista de cobertura, sob uma única premissa estatística de…
mai 2
•
André Camatta
6
abril 2026
O gado de Plymouth e os algoritmos quantitativos: a matemática da sabedoria das multidões
Como o concurso vitoriano de adivinhar o peso de um animal antecipou a decomposição de variância que sustenta Random Forests, portfólios de sinais…
abr 29
•
André Camatta
1
Buffer de liquidez e counterbalancing capacity: definições, causas e o arcabouço estrutural
Continuação do arcabouço de Castagna e Fede: como o estoque que sustenta o banco em estresse é definido, dimensionado e regulado, com leitura das falhas…
abr 28
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André Camatta
2
O formato da curva: distribuições truncadas e a padaria do caso Madoff
Quando a média engana, o formato da distribuição mostra o que foi retirado da amostra: fraude em fundos, intervenção cambial e regras de bolsa deixam…
abr 25
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André Camatta
2
2
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