Pílulas de Quant

Metodologia de FTP dinâmico: mix de funding prospectivo e curva agregada

Superando o WACF e o single marginal cost na precificação de crédito e gestão de liquidez

dez 3, 2025 • André Camatta

5

1

1

outubro 2025

Cálculo atuarial de pensões por morte (função heritor) em planos BD

Como calcular, em anos de benefício, o encargo e a reserva de pensão por morte em planos BD usando PNAD Contínua 2023, credibilidade e tábua AT-2012.

out 19, 2025 • André Camatta

2

Diversificação sob estresse: otimização em Min-Var e Min-CVaR e a contribuição de estimadores robustos

Comparativo de desempenho com restrições, custos e bandas; Min-Var com Ledoit–Wolf, Huber e Tyler versus Min-CVaR por cenários

out 6, 2025 • André Camatta

setembro 2025

COE autocall: preço justo, risco e margem do emissor

Como DCC-GARCH e Monte Carlo revelam a assimetria de payoffs e o cupom “justo” para um COE autocall

set 19, 2025 • André Camatta

Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 2)

Fator low vol: eficiência long-only, tropeços long-short e as lições do período 2010–2025. O que pode ser melhorado?

set 16, 2025 • André Camatta

Além do risco (parte 4): componentes latentes invariantes - o caroço no angu

Quando um único histórico engana: dependência de trajetória e componentes latentes

set 13, 2025 • André Camatta

1

Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 1)

Origem, evidências e hipóteses por trás da anomalia de baixa volatilidade

set 10, 2025 • André Camatta

1

2

Além dos riscos (parte 3): teoria do caos em finanças

Entre atratores estranhos e o VIX: o que a teoria do caos ensina sobre mercados e incerteza.

set 5, 2025 • André Camatta

Pseudociclos: ordem que surge dos ruídos

De manchas solares a pseudociclos: como memória estatística imita periodicidade

set 2, 2025 • André Camatta

1

agosto 2025

Podemos confiar na regra da raiz do tempo para escalar o risco?

Evidências do Ibovespa mostram que mesmo um expoente α≈0,5 pode esconder armadilhas em diferentes horizontes

ago 26, 2025 • André Camatta

Além do risco (parte 2): um arcabouço de decisão sob incerteza

Uma proposta de modelagem-monitoramento-ação com regimes, detecção de quebras e preferências robustas usando como ponto de partida modelos…

ago 25, 2025 • André Camatta

Análise comparativa de 4 modelos de sobrevivência para pré-pagamento

Comparação de Cox, Weibull, Log-Normal e mistura Bernoulli–Beta para prever e calibrar o pré-pagamento em empréstimos bancários brasileiros.

ago 20, 2025 • André Camatta