Sitemap - 2025 - Pílulas de Quant
Metodologia de FTP dinâmico: mix de funding prospectivo e curva agregada
Cálculo atuarial de pensões por morte (função heritor) em planos BD
COE autocall: preço justo, risco e margem do emissor
Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 2)
Além do risco (parte 4): componentes latentes invariantes - o caroço no angu
Uma análise abrangente do fator low volatility (parte 1)
Além dos riscos (parte 3): teoria do caos em finanças
Pseudociclos: ordem que surge dos ruídos
Podemos confiar na regra da raiz do tempo para escalar o risco?
Além do risco (parte 2): um arcabouço de decisão sob incerteza
Análise comparativa de 4 modelos de sobrevivência para pré-pagamento
Prevenção de overfitting e data snooping em backtests
Além dos riscos (parte 1): incerteza knightiana e paradoxo de Ellsberg
Métodos de reamostragem para estimar incerteza em finanças: do jackknife ao bootstrap e além
Martingales: do cassino ao mercado financeiro, a desilusão do lucro garantido
Rebalanceamento de portfólios: práticas, trade-offs e perspectivas quantitativas
Distribuição de valores extremos: da resistência do algodão às finanças quantitativas (parte 2)
Distribuição de valores extremos: da resistência do algodão às finanças quantitativas (parte 1)
Quando e como tornar as séries estacionárias para modelagem de machine learning (parte 2)
Quando e como tornar as séries estacionárias para modelagem de machine learning (parte 1)
Preferências e otimização de carteiras: da utilidade à escolha ótima
A métrica de Kaboudan: explorando a previsibilidade de séries temporais
O que é aversão ao risco do investidor e como medi-la?
Construindo a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) de maneira independente
Sharpe Ratio: por que continua sendo um dos indicadores de risco-retorno mais usados
Scraping de dados do Tesouro Direto com Julia: guia passo a passo
Explorando as mudanças na sazonalidade: uma análise prática
Teoria moderna de portfolio de Markowitz: uma relíquia educacional?
O teste t de Student: da cervejaria Guinness para o mundo (e para as finanças quantitativas)
Hands off: Como criar um protótipo de finanças quantitativas sem escrever uma linha de código
O futuro do machine learning em finanças quantitativas
Como baixar dados do IBGE pelo SIDRA: um guia simples com python